McKennie nasce in Texas nel 1998 e cresce calcisticamente nel Dallas che lascia all'età di 18 anni per trasferirsi in Europa allo Schalke04.
Dopo una buona prima stagione con l’u19, nel 2017/18 viene aggregato alla prima squadra dove colleziona 22 presenze in Bundesliga.
Nelle annate successive diventa un punto fermo dei tedeschi e nel 2020 viene acquistato dalla Juventus con la formula del prestito oneroso (4,5 milioni di euro) e obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi calcistici, a cui si potranno sommare una serie di bonus.